Просто о сложном, объективно о главном

предложите новость

форма отправки новости
X

Украинские банки: на сколько они финансово состоятельны и «здоровы», выясняли эксперты

Банковская система Украины на протяжении 2019 года демонстрировала достаточную стабильность и устойчивость, о чем, в частности, свидетельствуют результаты стресс-тестов отечественных финучреждений Национального банка Украины (НБУ). Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) провел собственное исследование, в котором оценил финансовое здоровье банковского сектора страны. «Апостроф» ознакомился с его результатами.

В конце прошлого года Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал результаты стресс-тестов, которые регулятор устроил для крупнейших финансовых учреждений страны. Проверку прошли 29 банков, на которые приходится более 90% активов всего банковского сектора Украины. По данным НБУ, уже второй год подряд стресс-тест успешно прошли 9 банков, большинство из которых — с иностранным капиталом, но также и государственные — «ПриватБанк» и «Укргазбанк». Стресс-тесты также показали, что в капитале не нуждаются Первый украинский международный банк (ПУМБ) и «Альфа-Банк».

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ), в свою очередь, провел собственное исследование устойчивости отечественного финансового сектора (были проанализированы данные по состоянию на декабрь 2019 года). Исследование проводилась при содействии Независимой ассоциации банков Украины.

Эксперты МЦПИ на основании данных экономических нормативов НБУ и сгруппированных данных о финансовых результатах, активах и капитале рассчитали показатель финансового здоровья банков. Этот показатель позволит дополнительно оценить эффективность и надежность того или иного финучреждения, его привлекательность как для акционеров, так и для клиентов.

Эксперты центра вначале сортировали наиболее узнаваемые банки с уставным капиталом более 50 миллиардов гривен, а затем анализировались уже все банковские учреждения с активами не менее 2 миллиардов гривен.

Также важно отметить, что в рейтинг не вошли банки с российским государственным капиталом («Сбербанк», «Проминвестбанк»).

Согласно исследованию, минувший год в целом характеризовался стабильностью банковской системы, даже несмотря на спекуляции вокруг «ПриватБанка», связанные с тем, что его бывшие собственники требуют денационализации финучреждения. Заметным событием на банковском рынке стало завершение в октябре слияния двух крупных банков – «Альфа-Банка» и «Укрсоцбанка».

Рейтинг первой «пятерки» по показателю финансового здоровья крупнейших банков Украины выглядит следующим образом:

1. АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2. АТ «УКРСИББАНК»

3. АТ «Райффайзен Банк Аваль»

4. АТ «Укрексімбанк»

5. АТ «АЛЬФА-БАНК»

Рейтинг ТОП-20 всех банков Украины с точки зрения финансового здоровья:

1. АТ «Ідея Банк»

2. АТ «СІТІБАНК»

3. АТ «А — БАНК»

4. АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

5. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

6. АТ «УКРСИББАНК»

7. АТ «Райффайзен Банк Аваль»

8. АТ «ОТП БАНК»

9. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

10. АТ «БАНК ФОРВАРД»

11. АТ «Укрексімбанк»

12. АТ «АЛЬФА-БАНК»

13. АТ «ІНГ Банк Україна»

14. АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

15. АТ «ПУМБ»

16. АТ «МІБ»

17. АТ «Полтава-банк»

18. АТ «КБ «ГЛОБУС»

19. АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

20. АТ «Дойче Банк ДБУ»

«Рейтинг финансового здоровья банков показал отсутствие значительных проблем в банковской системе. Нормативы в большинстве случаев выполняются, но наблюдается значительный разброс по показателю способности банков генерировать прибыль», — прокомментировал «Апострофу» результаты исследования эксперт МЦПИ Егор Киян.

Говоря о других тенденциях, он отметил, что малые банки успешно конкурируют в плане соблюдения нормативов, а крупные банки чаще всего демонстрируют значительную эффективность использования своих активов. «Эта тенденция наблюдалась и в предыдущих рейтингах», — добавил Киян. Он также подчеркнул, что в нынешнем рейтинге в ТОП-20 попали шесть крупных банков, а именно: «ПриватБанк», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрэксимбанк», «Альфа-Банк» и ПУМБ.

«Ситуация с банками в среднем на конец года улучшилась. Но, несмотря на это, существует все еще большой резерв для улучшения показателей», — резюмировал эксперт.

Рейтинг банков с активами не менее 2 миллиардов гривен

НазваАктиви, тис. грнІндекс нормативівІндекс нормативів, місцеІндекс ефективностіІндекс ефективності, місцеЗагальний індексРанг
АТ «Ідея Банк»7667301,4931,89189224,17994416,0718361
АТ «СІТІБАНК»31923227,481,87550343,13418425,0096872
АТ «А — БАНК»7634746,231,400188213,09170734,4918953
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»539552247,61,472071172,51258943,9846594
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»18078052,241,457061181,97246553,4295275
АТ «УКРСИББАНК»55088414,181,477469161,80558963,2830576
АТ «Райффайзен Банк Аваль»85877514,091,574653121,70386173,2785157
АТ «ОТП БАНК»47039362,391,37047251,68933483,0598058
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»39392737,971,296508281,48972592,7862339
АТ «БАНК ФОРВАРД»2878116,6641,551115131,225104132,77621910
АТ «Укрексімбанк»204051336,61,488506151,270563122,75906811
АТ «АЛЬФА-БАНК»93112217,671,383459241,365232112,74869112
АТ «ІНГ Банк Україна»13140664,121,86920150,854104222,72330513
АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»23289242,981,64958190,998775182,64835714
АТ «ПУМБ»60221118,251,179281321,464041102,64332215
АТ «МІБ»3753102,7721,65322280,931582202,58480416
АТ «Полтава-банк»2550519,5491,79305360,764429242,55748117
АТ «КБ «ГЛОБУС»3098926,4081,34452261,156173142,50069418
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»2965492,6151,99255310,335468312,32802119
АТ «Дойче Банк ДБУ»2412632,3711,72611770,599697272,32581420
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»2549734,5251,416407200,866923212,28332921
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»11838545,951,298659270,972728192,27138722
АБ «УКРГАЗБАНК»117908973,91,25754301,010031172,26757123
АТ «КРЕДОБАНК»18677749,431,165133331,098719162,26385224
АТ «БАНК АЛЬЯНС»3404616,8121,056592351,115393152,17198525
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»2496249,9311,645251100,399332302,04458326
АТ «ТАСКОМБАНК»19001775,681,245548310,790593232,03614127
ПАТ «МТБ БАНК»5415843,9071,387536230,576567281,96410328
АТ «ПРАВЕКС БАНК»5147982,431,8900283-0,05259391,83743729
АТ «БАНК СІЧ»2298957,9231,391118220,444101291,83521930
ПАТ «БАНК ВОСТОК»10198270,411,034693360,741819251,77651231
Акціонерний банк «Південний»26170798,91,149715340,618516261,76823232
АТ АКБ «Львів»3096955,3341,433412190,287736331,72114833
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»4270510,591,528065140,172734341,70079934
АТ АКБ «АРКАДА»2106468,461,596614110,01922361,61583535
АТ «ОЩАДБАНК»280407431,41,272213290,015498371,28771136
АТ «Місто Банк»2065764,5050,95467837-0,04343380,91124637
БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ4170897,5630,566011380,296088320,86209838
АТ «МЕГАБАНК», Харків9703506,3470,373168390,038207350,41137439

Рейтинг банков с активами более 50 миллиардов гривен

НазваАктиви, тис. грнІндекс нормативівІндекс нормативів, місцеІндекс ефективностіІндекс ефективності, місцеЗагальний індексРанг
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»539552247,61,47207142,51258913,9846591
АТ «УКРСИББАНК»55088414,181,47746931,80558923,2830572
АТ «Райффайзен Банк Аваль»85877514,091,57465311,70386133,2785153
АТ «Укрексімбанк»204051336,61,48850621,27056362,7590684
АТ «АЛЬФА-БАНК»93112217,671,38345951,36523252,7486915
АТ «ПУМБ»60221118,251,17928181,46404142,6433226
АБ «УКРГАЗБАНК»117908973,91,2575471,01003172,2675717
АТ «ОЩАДБАНК»280407431,41,27221360,01549881,2877118

Методология

Согласно методологии, рейтинг банков составляется на основе 2 субиндексов:

— субиндекс надежности – группа критериев, которая оценивает степень выполнения банком ключевых экономических нормативов, таким образом отражая его способность противостоять внутренним и внешним рискам для его деятельности;

— субиндекс эффективности – группа критериев, которая оценивает способность банка генерировать прибыль и отражает эффективность использования его активов.

Индекс финансового здоровья характеризует бизнес-модель банка в целом. Он рассчитывается как сумма субиндексов эффективности и надежности[1].

Такая методология расчета позволяет показать не только надежность банка для вкладчиков, но и его ценность для собственных акционеров [2].

Следует отметить, что в связи с отменой публикации Нацбанком нормативов мгновенной ликвидности (Н4) и текущей ликвидности (Н5), в итоговом рейтинге в категорию показателей ликвидности был интегрирован норматив LCR в гривне и в иностранной валюте (с нормой 100%).

В итоговый рейтинг включаются банки с наивысшими значениями индекса финансового здоровья [3]. При этом, из рейтинга исключаются банки с российским государственным капиталом («Сбербанк», «Проминвестбанк»). Также, не берутся во внимание банки с активами меньше 2 млрд. грн.

Методика расчета индекса финансового здоровья:

При расчете индекса берутся такие группы данных [4]:

· экономические нормативы НБУ (за последний месяц) – для определения субиндекса надежности;

· сгруппированные данные об активах и капитале, финансовые результаты (за год) – для определения субиндекса эффективности.

Субиндекс надежности (выполнения нормативов):

НормативНорма согласно требований НБУВес показателя в субиндексеМетодология расчета
Н2, Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капиталане менее 10%0,3Рассчитывается как отношение фактического значения норматива к минимально допустимому.

При этом, максимальная оценка норматива ограничена 3 баллами[5].

При значении Н2 меньше допустимого числитель уменьшается на размер минимально допустимого значения[6].

LCRвв, Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам

LCRів, Норматив коэффициента покрытия ликвидностью в иностранной валюте

не менее 100%0,3Рассчитывается как отношение фактического значения норматива к минимально допустимому.

При этом, максимальная оценка норматива ограничена 3 баллами.

При нарушении норматива его оценка уменьшается на размер минимально допустимого значения.

В результате, общая оценка ликвидности определяется как среднее арифметическое оценок отдельных нормативов ликвидности.

LCRів, Норматив коэффициента покрытия ликвидностью в иностранной валютене менее 100%
Н6, Норматив краткосрочной ликвидностине менее 60%
Н7, Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагентане более 25%0,1Рассчитывается как отношение разницы максимально допустимого и фактического значения норматива к максимально допустимому.
Н8, Норматив больших кредитных рисковне более 8-кратного размера регулятивного капитала0,1Рассчитывается как отношение разницы максимально допустимого и фактического значения норматива к максимально допустимому.
Н9, Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицамине более 25%0,2Рассчитывается как отношение разницы максимально допустимого и фактического значения норматива к максимально допустимому.

Результатом является сумма баллов по показателям, умноженным на весовые коэффициенты.

Субиндекс эффективности (прибыльность активов и капитала)

НормативВес показателя в субиндексеМетодология расчета
Операционная прибыльность[7](эффективность) активов10Рассчитывается как отношение операционной прибыли за последний год к общим активам на конец года.
Операционная прибыльность (эффективность) собственного капитала10Рассчитывается как отношение операционной прибыли за последний год к собственному капиталу на конец года.

При минусовых значениях показателя выставляется 0.

Доходность активов (с учетом резервов)[8]5Рассчитывается как отношение прибыли за последний год до налогообложения к общим активам на конец года.
Доходность собственного капитала (с учетом резервов)5Рассчитывается как отношение прибыли за последний год до налогообложения к собственному капиталу на конец года.

При минусовых значениях показателя выставляется 0.

Результатом является сумма баллов по показателям, умноженным на весовые коэффициенты, и делённая на их количество.

[1] При формировании индексов не учитываются факторы происхождения капитала (т.е. принадлежность банка к иностранным, государственным или частным украинским банковским группам) и готовность акционера финансово поддерживать банк при неблагоприятном сценарии.

[2] Следует учесть, что убыточный банк может быть надежен, если акционер безоговорочно готов регулярно докапитализировать его. Тем не менее, ценность такого банка для акционера может быть отрицательной.

[3]Значения рейтингуются в порядке убывания. Имеется ввиду, что банки с наибольшими значениями индекса финансового здоровья занимают лидерские позиции, а с наименьшими значениями – отстают.

[4] Источники:

— Экономические нормативы и лимиты открытой валютной позиции банков Украины

— Показатели финансовой деятельности банков Украины (сгруппированные балансовые остатки)

[5] Более чем 3-кратное превышение допустимого минимума свидетельствует уже о неэффективном использовании капитала.

[6] Для значительного уменьшения оценки за невыполнение норматива НБУ.

[7] Операционная прибыль – прибыль до налогообложения без учета отчислений в резервы.

[8] Следует заметить, что формирование и расформирование резервов может приводить к резким временным колебаниям финансового результата при постоянной операционной прибыльности или убыточности банка (то есть искажать представление об эффективности бизнеса), поэтому резервы не следует исключать из расчета.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

 Конкурс для малого и среднего бизнеса Одессы: что нужно чтобы получить помощь из городской казны

В рамках Программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Одессе на 2019-2021 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 30 января 2019 г. № 4198-VII, реализуется проект по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета г. Одессы, об этом сообщается на официальном сайте города

Что может купить одессит в сети эконом-магазинов и действительно ли там «все за 5»

С тех пор, как у нас начали появляться небольшие магазинчики с манящей вывеской «Все по три» практически каждому взрослому и многим молодым одесситам приходилось заглянуть сюда и поисках мелких, но очень нужных в хозяйстве вещиц.   Взрослое поколение прекрасно помним, что раньше для этих целей служила сеть «Хозтовары»,  сегодня же  в Одессе павильоны эконом-торговли всех мастей […]

Быть успешным может каждый, важно знать, как этого добиться

Редкий социально апатичный человек не хочет быть признанным, добиться положения в обществе и всяческого благополучия. Но, как показывает практика, дробиться успеха удается далеко не всем. Возникает закономерный вопрос: почему? Неужели признание – удел единиц? Отчасти это именно так. Потому что целеустремленность и сила воли такой же талант, как музыкальный слух, и дарован он не каждому. […]

О Людях того времени: Золотые Звезды героев-одесситов (часть 2)

А мы продолжаем рассказывать  истории наших земляков, получивших Высшее воинское звание — Герой Советского Союза.